| dc.contributor.advisor | Asmuss, Svetlana | en_US |
| dc.contributor.author | Breidaks, Juris | en_US |
| dc.contributor.other | Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte | en_US |
| dc.date.accessioned | 2015-03-24T07:06:51Z | |
| dc.date.available | 2015-03-24T07:06:51Z | |
| dc.date.issued | 2006 | en_US |
| dc.identifier.other | 2627 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/17628 | |
| dc.description.abstract | Šajā darbā ir apskatīts optimālā investora portfeļa uzdevums. Šis uzdevums pēc nostādnes ir kvadrātiskās programmēšanas uzdevums. Ar Vulfa – Daugaveta metodes palīdzību uzdevums tiek reducēts uz lineārās programmēšanas uzdevumu ar dažiem nelineāriem papildus nosacījumiem. Uzdevuma risināšanai tika uzrakstīta programma, kas realizē simpleksa algoritma modifikāciju, kura ievēro nelineārus nosacījumus. | en_US |
| dc.description.abstract | This work dwells upon the task of the Optimum Investment Portfolio. According to its formulation, it is the quadratic programming problem. With the help of Wolf – Daugavet method this problem is transformed into the linear programming problem with several additional non-linear conditions. To solve the resulting problem we offer program that contains simplex – algorithm with the modification taking into account non-linear conditions. | en_US |
| dc.language.iso | N/A | en_US |
| dc.publisher | Latvijas Universitāte | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Matemātika | en_US |
| dc.title | Modificētā simpleksa metode Kvadrātiskās programmēšanas uzdevuma risināšanai un tās pielietojums optimālā investora portfeļa noteikšanai | en_US |
| dc.title.alternative | Modified Simplex Method for Quadratic programming problem and its application to estimation of the Optimum Investment Portfolio | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
