Dažādu valūtas tirdzniecības stratēģiju salīdzinājums

Abstract

Valūtas tirgus ir viens no lielākajiem pasaules finanšu tirgus sektoriem un tam piemīt specifiskas īpašības (piemēram, iespēja tirgoties ar vairāk līdzekļiem nekā ieguldīts), kuras, savukārt, izmanto investori savas peļņas optimizēšanas nolūkā. Maģistra darba mērķis ir izveidot dažādas valūtas tirdzniecības stratēģijas, pielietojot ARIMA, ARMA-GARCH, slēptos Markova modeļus, u.c. metodes, un veikt tirdzniecības simulāciju dažādiem valūtu pāriem, kā arī noskaidrot, vai ar kādu no darbā aprakstītajām metodēm ir iespējams izveidot tādu valūtas tirdzniecības algoritmu, kas ilgtermiņā sniegtu peļņu. Darba gaitā izveidoti četri modeļi, kas veic tirdzniecības simulāciju, balstoties uz valūtas cenu vēsturisko informāciju. Darba izstrādes gaitā izveidotas sintakses programmā R, kuras realizē darbā aprakstītās metodes.

The currency market is one of the largest sectors of the global financial market and has specific characteristics (for example, the ability to trade more money than invested), which, in turn, investors use in order to optimize their profit. The aim of the thesis is to create various currency trading strategies using ARIMA, ARMA-GARCH, hidden Markov models and other methods, as well as to carry out trading simulations for different currency pairs and find out if with any of the methods described in thesis it is possible to create a currency trading algorithm that would provide a long-term profit. Four trading simulation models that depend on historical price information were created. Syntaxes in program R, which implement the methods described in thesis, have been created during the development of the work.