Opciju patiesās vērtības noteikšanas modeļi,riska mērīšanas metodes un tirdzniecības stratēģijas
Zusammenfassung
Maģistra darbs ir opciju tirdzniecības stratēģiju un tirgus vērtību noteikšanas, riska mērīšanas nolūkos, pētījums.
Darbs izstrādāts piecos posmos. Pirmajā etapā pētīts atvasinātie finanšu instrumentu tirgus, kas aprakstīti darba pirmajā sadaļā. Otrajā nodaļā analizētas opciju tirdzniecības stratēģijas dažādu mērķu sasniegšanai. Trešajā nodaļā pētīti opciju darījumu patiesās vērtības noteikšanas modeļi. Ceturtā nodaļa aptver finanšu instrumentu risku vadības analīzi, kas aptver darījumā ietverto risku vadību un darījumu izmantošanu ārējo risku vadībā. Maģistra darba piektajā nodaļā, pamatojoties uz darba teorētiskajā daļā pētīto, analizētas opciju tirdzniecības stratēģijas, to ietverto risku minimizēšanas iespējas un to pielietojums ārējo risku vadības nolūkos.
Maģistra darba apjoms ir 132 lapaspuses, 3 tabulas un 120 attēli, pielikums.
Atslēgvārdi: Atvasinātie finanšu instrumenti, opcijas, tirdzniecības stratēģijas, patiesā vērtība, risku vadība Master thesis is option trading strategies and market value calculation for risk measurement purposes analysis study.
The work developed in five phases. The first step is derivative financial markets research, described in first part. The second chapter analysis options trading strategies for different goal achievement. The third chapter describes option fair value calculation models. The fourth chapter involve analysis of derivative financial instruments risk management, which divides in risk envolved in derivative contract and contract usage for hedging external risks. Master’s fifth chater, based on work’s theoretical part, analysis option trading strategies, involved risk minimization and their usage for external risk hedging.
The master’s thesis consists from 132 pages, 3 tables and 120 figures, annex.
Keywords: Derivative financial instruments, options, trading strategies, fair value, risk management