Latvijas banku sistēmas makroekonomiskā stresa testēšana, izmantojot vektoru autoregresijas modeli
Аннотации
Bakalaura darba pirmajā daļā aprakstīti teorētiskie stresa testēšanas aspekti, kas pēc būtības izmantojama finanšu sistēmas stabilitātes vērtēšanai. Uzsvars likts uz veselas finanšu sistēmas stresa testēšanu. Empīriskā daļa ir Latvijas banku sektora kredītportfeļa analīze. Stresa testā izmantots vektoru autoregresijas modelis- ar to mērītas kredītportfeļa kvalitātes izmaiņas makroekonomisko rādītāju ietekmē. Par kredītportfeļa kvalitāti raksturojošo rādītāju izmantots ienākumus nenesošo kredītu īpatsvars. Bakalaura darbā meklēti būtiskākie riska faktori, kas ietekmē kredītportfeļa kvalitāti.
Noslēgumā autore formulējusi 11 secinājumus un 7 priekšlikumus, to adresāti ir Latvijas Banka, privātas finanšu institūcijas, IMF, CEBS un pētnieki. Darba apjoms ir 87 lpp, tas ir latviešu valodā un tajā iekļautas 11 tabulas, 30 attēli un 9 pielikumi. The first part of the thesis is dedicated to the theoretical aspects of stress testing which is used for analyzing the robustness of financial systems. The emphasis is put on the system stress testing. The empirical part of the thesis includes the analysis of loan portfolio of banking system of Latvia. Vector autoregression is used to measure the changes in quality of the loan portfolio caused by other macroeconomic factors. The measure of the quality of the loan portfolio is non-performing loans. The thesis tries to identify significant risks influencing the loan portfolio quality.
To conclude the author provides 11 conclusions and 7 suggestions to the Bank of Latvia, private financial institution, IMF, CEBS and researchers. The volume of the thesis is 87 pages, it is in Latvian and includes 11 tables, 30 pictures and 9 appendixes.