Attiecības starp finanšu instrumentu cenām un ziņām līdzīgu informāciju

Abstract

Pēdējos gados, sentimentu analīzes temats kļuva populārāks biznesa pasaulē. Tagad tirgū var redzēt ļoti daudzas kompānijas, kuras sola uzlabot jūsu biznesu, izmantojot jaunu, vēl nezināmu informāciju, kuru viņiem ir iespēja dabūt, caur sentimenta analīzes tehnikām. Tomēr, šī darba autoram liekas, ka piedāvājumu daudzums pārsver eksistējošo, statistiski nozīmīgu pētījumu daudzumu. Tā arī bija galvenā motivācija autoram darba izstrādei. Šī darba mērķis ir papildināt eksistējošo pētniecību sentimenta analīzes jomā. Autors izvēlas vairāk statistiski orientēto pieeju, lai uzzinātu vai eksistē statistiski nozīmīgā attiecība, starp FOREX tirgū un tīmeklī pieejamiem ziņām un jaunumiem. Autors arī mēģina nodemonstrēt priekšrocību R vides izmantošanā, strādājot ar statistiskiem modeļiem. Darba beigās tiek izstrādāta uz sentimentā bāzēts FOREX tirgošanas modelis. Atslēgvārdi: sentimentu analīze, FOREX, R statistiska vide, vektora auto regresija.

Šī darba mērķis ir papildināt eksistējošo pētniecību sentimenta analīzes jomā. Autors izvēlas vairāk statistiki orientēto pieēju lai uzzināt vai eksistē statistiski nozīmīa attiecība, starp FOREX tirgū un tīmeklī pieējamiem ziņām un jaunumiem. Autors arī mēģina nodemonstrēt priekšrocību R vides izmantošanā, strādājot ar statistiskiem modeļiem. Darba beigās tiek izstradāta uz sentimentā bazēts FOREX tirgošanas modelis. Atslēgārdi: sentimentu analīze, FOREX, R statistiska vide, vektora autoregresija

In recent years, the topic of sentiment analysis has experienced somewhat of a boom in the commercial sector. We now see countless companies offering to increase your return, customer turnover and other sides of your business, with the help of additional, new information, which comes from their services through the means of sentiment analysis. The author of this paper, however, believes that the solutions and supply far outweigh the statistically grounded research that exist up to date. It is for this reason the author believes that further research into the field is necessary, and this was exactly the motivation for this work. The aim of this paper was to take another approach into the field of sentiment analysis. This paper tries to take a more sophisticated statistical approach, in the purpose of finding out, whether a statistically significant relationship exists, between the FOREX market and sentiment in online news. The paper also tries to show the benefits which the R statistical environment provides researchers in this field. In the end, a proposed sentiment based FOREX trading model is tested. Keywords: sentiment analysis, FOREX, R environment, vector auto regressions

The aim of this paper was to take another approach into the field of sentiment analysis. This paper tries to take a more sophisticated statistical approach, in the purpose of finding out, whether a statistically significant relationship exists, between the FOREX market and sentiment in online news. The paper also tries to show the benefits which the R statistical environment provides researchers in this field. In the end, a proposed sentiment based FOREX trading model is tested. Keywords: sentiment analysis, FOREX, R environment, vector auto regressions