Kredītu apjomu noteicošie faktori Latvijā

Abstract

Darbā tika pētītas kopsakarības starp kredītiem rezidentiem, iekšzemes kopproduktu (IKP), kreditēšanas procentu likmi un nekustamo īpašumu cenām Latvijā. Tiek parādīts, ka laika intervālā no 2000.gada janvāra līdz 2007.gada martam pastāvēja kointegrācija starp minētajiem rādītājiem. Kointegrācias atklāšanai tika pielietots gan Johansena, gan Engla-Greindžera testi, kuri dod līdzīgus rezultātus. Izmantojot iegūto kointegrācijas attiecību, tiek novērtēts vektoru kļūdas korekcijas modelis. Darbā apskatīti VAR un vektoru kļūdas korekcijas modeļu teorētiskie pamati. Darbs izstrādāts lietojot datorpaketi Eviews6.

In the diploma work the cointegration between residential credits, GDP, lending rate and real estate prices in Latvia have been tested. Test results imply that there was cointegration relationship between the above variables in the period from January, 2000 till March, 2007. Cointegration was tested using both Engle-Granger and Johanson methodology, witch gave similar results. The diploma work discused the basics of VAR and VEC model. The empirical analysis has been done using statistical software Eviews6.