Kredītriska vadības sistēma Komercbankā

Abstract

Maģistra darba tēma - „Kredītrisku vadības sistēma Komercbankā”. Maģistra darba mērķis - studējot gan Latvijas, gan ārvalstu dažādus rakstus un viedokļus, ekonomisko literatūru, izpētīt kredītriska vadības mehānismu bankās, sniegt priekšlikumus banku kredītportfeļa risku minimizēšanai un banku peļņas un kredītoperāciju veikšanas palielināšanai. Lai sasniegtu nosprausto darba mērķi, autore izvirzīja sekojošus uzdevumus – izpētīt un izanalizēt komercbankas kredītu operācijas bankas – EGAR CreditRisk – kredītriska vadības sistēmu; apskatīt Latvijas vadošo komercbanku kredītportfeļu struktūru; izpētīt komercbanku kredītportfeļu riska novērtējumu. Nospraustā mērķa sasniegšanai maģistra darbs veidots no četrām nodaļām. Pirmajā nodaļā tika apskatīti kredītbanku kredītoperāciju veidi. Otrā nodaļa tika veltīta kredītriska jēdziena apskatam un blakus-risku kā valūtas risks, likviditātes risks, u.c. raksturojumam. Maģistra darba trešajā nodaļā tika sniegts ieskats kredītrisku vadībā komercbankās, t.i., apskatot kredītrisku vadību un tās posmu īpatnības, riska līmeņu kontroli. Bet darba ceturtā nodaļa tika veltīta Latvijas komercbanku kredītportfeļa analīzei. Maģistra darba nobeigumā autore izvirzīja darba rakstīšanas gaitā aktualizējušos problēmjautājumus (secinājumus), kā arī piedāvāja savus priekšlikumus to risināšanai / novēršanai. Maģistra darbs sastāv no 100.lpp. un ir papildināts ar 22 shematiskiem attēliem; 5 tabulām, 2 pielikumam.

Theme master’s works – “The Control system of credit risks in Commercial bank”. The purpose master’s works - studying as Latvian, and foreign various clauses and opinions, the economic literature to study the mechanism of management of credit risks in banks, to give offers both for minimization of risk of a credit portfolio, and for increase in the income of banks and spent credit operations. For achievement of an object in view of work the author has put forward following problems - to study and analyse credit operations of commercial banks - EGAR Credit Risk - system of a management of credit risk; to consider structure of a credit portfolio of the advanced banks of Latvia; to study an estimation of risk of a credit portfolio of commercial banks. For achievement of an object in view master’s work consists of four sections. In the first section kinds of credit operations of commercial banks are considered. The second section is devoted to consideration of concept of credit risk and the characteristic of collateral risks, such, as currency risk, risk of liquidity, etc. In the third section master’s works the management of credit risks in commercial banks is considered, i.e., having considered a management of credit risks and features of stages of the given process, the control of risk levels. In turn the fourth section of work is devoted to the analysis of a credit portfolio of commercial banks of Latvia. In summary master’s works the author puts forward during a writing of work staticized problem questions (conclusions), as well as offers the offers for their decision/prevention. Master’s work consists from 100 sheets and is added 22 by schematic displays; 5 tables, 2 additions.