Vērtspapīru portfeļa veidošana ar programmu R

Abstract

Vērtspapīru portfeļa veidošana un novērtēšana ir svarīga gan finanšu institūcijām, kas piedāvā ar tiem saistītus pakalpojumus, gan fiziskām personām, izmantojot vērtspapīru portfeļus personiskām vajadzībām. Darba mērķis ir apskatīt dažādus vērtspapīru portfeļu optimizācijas uzdevumus, izmantojot programmā R iebūvētās paketes. Tiek apskatīti paketēs FRAPO, fPortfolio un PerformanceAnalytics esošie portfeļu optimizācijas uzdevumi un portfeļa sniegumu novērtēšanas paņēmieni. Tiks izveidoti dažādi portfeļi un novērtēti to sniegumi, balstoties uz reāliem datiem. Atslēgas vārdi : vērtspapīru portfelis, akcija, efektīvā robeža, portfeļa optimizācijas uzdevumi, R.

Securities portfolio formation and measuring is important for financial institutions, which offer services related to portfolio management, as well as for individuals who uses securities portfolios for personal needs. The aim of this work is to examine optimization problems of securities portfolios and to use them with R packages. Possibilities of portfolio optimization problems and their performance measures are examined with R packages: FRAPO, PerformanceAnalytics, fPortfolio. Different portfolios will be created un performance measured using actual data. Keywords: securities portfolio, stock, efficient frontier, portfolio optimization problems, R.