Tirdzniecības stratēģiju izvēle atkarībā no valūtu pāra svārstību intensitātes

Abstract

Darba autors izvirzīja mērķi izanalizēt noteiktu indikatoru efektivitāti tirdzniecībā ar valūtas pāriem atkarībā no svārstību intensitātes pakāpes, lai piedāvātu optimālu stratēģiju individuālam investoram, kas vēlas darboties FOREX tirgū. Šim nolūkam, pirmkārt, tika apskatīta FOREX tirgus vēsture, būtība un dalībnieki; otrkārt, izpētīti divi galvenie tirgus analīzes veidi; treškārt, aprakstīts tāds tirgus indikators kā slīdošie vidējie, ar kuras palīdzību ir izveidotas tirdzniecības stratēģijas; ceturtkārt, izpētīts svārstību intensitātes koeficients, uz kura pamata tika izvēlēti dažāda svārstīguma valūtas pāri tālākai analīzei. Pēc praktiskās daļas tika apkopoti iegūtie rezultāti un individuālam investoram tika piedāvāta stabilā un ienesīgā stratēģija atkarībā no valūtas pāra svārstību intensitātes.

The objective of current dissertation is to examine certain indicators effectiveness in trading of currency pairs depending on volatility in order to offer optimal strategy for individual investor who wishes to work on FOREX market. For this reason, firstly, it is considered the FOREX history, its nature and participants; secondly, two main kinds of market analysis are scrutinized; thirdly, it is reviewed such market indicator as moving averages on that base trading strategies are formed; fourthly, it is examined a volatility coefficient and are chosen currency pairs of a different level of a volatility for further analysis. After a practical part there are summarized obtained results and individual trader is offered a stable and profitable strategy according to a currency pair volatility level.