Bārtleta korekcija empīriskās ticamības metodei

Abstract

Empīriskā ticamības metode ir vienīgā neparametriskā metode, kas pieļauj Bārtleta korekciju. Vienas izlases gadījumā Bārtleta korekcijas iespējamība empīriskās ticamības metodei ir parādīta gan vidējai vērtībai, gan gludām funkcijām no vidējās vērtības, gan kvantilēm, gan arī citām problēmām. To pašu gan pagaidām nevar teikt par divu izlašu gadījumu, jo tikai 2008.gadā tika parādīta Bārtleta korekcija divu izlašu vidējo vērtību starpībai. Izvirzītais darba mērķis bija iegūt Bārtleta korekciju vispārējām divu izlašu problēmām, balstoties uz nesen iegūto Bārtleta korekciju divu izlašu vidējo vērtību starpībai. Atslēgas vārdi: Edgeworth izvirzījumi, empīriskā ticamības metode, Bārtleta korekcija

The empirical likelihood method is the only nonparametric method that admits Bartlett adjustment. In one sample case Bartlett correction has been shown for mean, for smooth functions of mean, for quantiles and also for some other problems. But we can't say the same about two sample case, because only in 2008 Bartlett correction was shown for the two sample mean difference. The main goal of this thesis was to obtain Bartlett correction for empirical likelihood for general two sample problem. Keywords: Edgeworth expansions, empirical likelihood, Bartlett correction