Latvijas investora ieguldījumu diversifikācijas iespēju novērtējums, izmantojot modernās portfeļa teorijas vidējās dispersijas analīzi

Abstract

Diplomdarba mērķis ir, izmantojot modernās portfeļa teorijas vidējās dispersijas analīzi, noteikt labākās ieguldījumu diversifikācijas iespējas, skatoties no Latvijas investora perspektīvas. Balstoties uz darbā veikto kvantitatīvo datu apstrādes un analīzes metodi, tika iegūti rezultāti, kuros atspoguļojās pasaules valstu saraksts, ar kurām Latvijas investoram būtu visefektīvāk diversificēt savus sākotnējos ieguldījumus, tādā veidā izveidojot optimālo ieguldīšanas portfeli ar vislabāko gaidāmā ienesīguma un riska attiecību. No 43 apskatītajām valstīm, labākais optimālais portfelis tika sastādīts no Latvijas un Šrilankas akciju indeksiem. Darbs ietver 67 lapaspuses, 13 tabulas, 13 attēlus un 1 pielikumu. Atslēgvārdi: modernā portfeļa teorija, ieguldījumu diversificēšana, optimālais ieguldījumu portfelis, fondu biržu akciju indekss.

The purpose of this Diploma Paper is to identify the best investment diversification opportunities from Latvian investor’s perspective, using Modern portfolio theory’s mean variance analysis. The results were obtained based on the work carried out by the quantitative data processing and analysis method, which resulted in a list of countries with which Latvian investor would have the most effective diversification of his initial investment, thus creating an optimal investment portfolio with the best risk/reward ratio. Of the 43 countries considered, the best optimal portfolio was composed of Latvian and Sri Lanka’s stock indices. The thesis includes 67 pages, 13 tables, 13 pictures and 1 attachment. Keywords: Modern portfolio theory, investment diversification, optimal investment portfolio, stock index.