Vērtspapīru portfeļa ekonomiski statistiskā analīze un tās optimizācija

Abstract

Šī diplomdarba tēma ir: “Vērtspapīru portfeļa ekonomiski statistiskā analīze un tās optimizācija”. Darbā apskatītas optimāla portfeļa ar uzdoto rentabilitātes līmeni formēšanas problēmas pie iespējamā riska minimizācijas. Izskatīta analizējamā jautājuma teorētiskā daļa, kā arī izpētītas praktiska rakstura problēmas.Pētāmo datu analīzei izmanto vairākus finansu un statistiskos rādītājus, kas raksturo vadošo ekonomikas nozaru uzņēmumu darbu efektivitāti, kā arī raksturo vērtspapīru kursu izmaiņu dinamiku. Diplomdarba beigās autors uzskaitījis galvenos secinājumus, kas iegūti pētāmās problēmas analīzes rezultātā, kā arī sniegtas nepieciešamās rekomendācijas optimālā portfeļa izveidošanai.

The theme of the thesis is: "Economic Statistical Analysis and Optimization for Securities Portfolio”. The paper addressed the problem of forming an optimal portfolio with a given level of return while minimizing risk. A theoretical analysis of the issue and also investigated the problem of a practical nature.For the analysis of the surveyed data using a variety of financial and statistical indicators that characterize the efficiency of the works of the leading sectors of the economy, as well as describing the evolution of prices.At the end of the thesis the author lists the main conclusions derived from analysis of the investigated problem and also give necessary recommendations to construct an optimal portfolio.