Neparametriskās regresijas kļūdas dispersijas robusti novērtējumi

Abstract

Darbs ir veltīts neparametriskās regresijas kļūdu dispersijas novērtējumam. Darbā tiek salīdzinātas dažādas pieejas kļūdu dispersijas novērtējumam. Tiek analizēti nesen ievesti lokālie M - novērtējumi, kur kļūdu dispersija tiek aplūkota kā funkcija. Tiek pētīta RICE novērtējuma uzvedība atkarībā no gludinoša parametra h. Darbā mērķi ir salīdzināt lokālos M - novērtējumus savā starpā, kā arī pielietot tos reāliem datiem.

Atslēgas vārdi: neparametriska regresija, kļūdu dispersijas funkcija, lokālie M - novērtējumi, gludinošs parametrs, ticamības intervāli

This work is about error scale estimation in nonparametric regression models. Different approaches to estimating error scale are compared. Newly introduced local M - estimators, where error scale is observed as a function, are analyzed. RICE estimator behaviour depending on smoothing parameter h is examined. The goals of this work are to compare local M - estimators and use them on real data.

Keywords: nonparametric regression, error scale function, local M - estimators, bandwidth, confidence bands