Aktīvu portfeļa diversifikācija izmantojot kredīta defolta mijmaiņas darījumus

Abstract

Maģistra darbā „Aktīvu portfeļa diversifikācija izmantojot kredīta defolta mijmaiņas darījumus” tika apskatīta problēma – kredīta defolta mijmaiņas darījumu izmantošana aktīvu portfelī, kā arī šādu darījumu cenas veidošana un prakse. Darbā ietilpst ievads, pamatdaļa, secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras un avotu saraksts. Ievadā ir iekļauts īss darba apraksts, tiek noteikts darba mērķis un uzdevumi, izskaidrota problēmas aktualitāte, norādīti literatūras avoti un materiāli. Pamatdaļa sastāv no 3 nodaļām, kurās tika pētīti kredītriska veidi, kredīta defolta mijmaiņas darījumi, kā arī pārējie kredīta atvasinātie instrumenti. Pirmā nodaļa tiek veltīta kredītriska un tā novērtēšanas metožu pētīšanai. Otrajā nodaļā tiek pētīta kredīta atvasināto instrumentu tirgus attīstība, kā arī ir detalizēti izpētīti kredīta defolta mijmaiņas darījumi un pārējie kredīta atvasinātie instrumenti. Trešajā nodaļā tiek aprakstīta un analizēta defolta varbūtības noteikšana un kredīta defolta mijmaiņas darījumu cenu veidošanas metode. Nobeigumā apkopoti galvenie secinājumi un priekšlikumi, kas radušies darbā gaitā. Darbā tiek izmantota speciālā ekonomiskā literatūra un statistikas dati. Kvalitatīvākai problēmu risināšanai izmantota arī Latvijas un ārzemju komercbanku publicētā un nepublicētā informācija. Tā kā kredīta atvasināto instrumentu jautājumi ir aktuāli visā pasaulē, tad, lai varētu izmantot jaunāko statistiku un pētījumus, izmantoti internetā pieejamie resursi. Darbs sastāv no 85 lappusēm, 21 tabulas un 18 attēliem. Darba atsaucēm lietotas kvadrātiekavas, kur pirmais cipars apzīmē literatūras avota numuru pēc kārtas, bet otrais – lappusi, no kuras tiek paņemta atsauce šajā avotā.

In Master Paper „Asset portfolio diversification using credit default swaps” the problem of including credit default swaps in asset portfolio, pricing method is examined. An introduction, a main part, conclusions and suggestions, literature sources are included in the Master Paper. The introduction consists of the aim and tasks, literature description, the reason of choosing the subject and short description of the Master Paper. The main part consists of three chapters, which are devoted to research of credit risk types, credit default swaps as well as other credit derivatives. The first chapter considers the term of credit risk and evaluation methods. In the second chapter credit derivatives market development and credit default swap and other credit derivatives structures are described in details. The final chapter includes analysis of default probability determination method and credit default swap pricing method. In the end of the Master Paper all conclusions and suggestions, which were made in paper progress, have been summarized. The Master Paper is based on specific economic literature sources, as well as publications and various Internet resources. The Master Paper is laid out on 85 pages, 21 tables and 18 graphs are included. For literature references square brackets are used – first number in brackets indicates literature source number, the second number indicates page number in specific source.