Kreditēšanas apjomu prognozēšana un riska vadīšanas paņēmieni
Author
Borisenoka, Jūlija
Co-author
Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte
Advisor
Sloka, Biruta
Date
2009Metadata
Show full item recordAbstract
Globālā finanšu krīzes laikā bankas saskārušies ar kredītņēmēju kredītu atmaksāšanas grūtībām, līdz ar to komercbankām vairāk ir jāpievērš uzmanība kredītu risku vadīšanai.
Bakalaura darba mērķis ir izanalizējot kredītspējas attīstību, izpētīt plašāk pielietotās kredītspējas novērtēšanas metodes un prognozēt kopējo kredītu kopsummu 2009 un 2010.gadā. Bakalaura darba uzdevumi ir noteikt pēc kādiem metodēm tiek veikta komercbanku aizņēmēju kredītriska novērtēšana un vadīšana, noteikt komercbanku kopējo kredītrisku. Klienta kredītspējas novērtēšanai ir svarīga loma bankas kredītriska pārvaldībā, līdz ar to bankas kredītrisks un kredītportfeļa kvalitāte ir cieši saistīta ar klientu kredītspēju. Izmantojot kredītriska stresa testa formulas jauno datu iegūšanai, secināts, ka tas nav iespējams, jo banku uzraugošajām institūcijām ir liegts publicēt datus individuālu banku dalījumā, bet stresa testos izmantoti mikro dati pilnībā ir pieejami tikai Latvijas banku uzraugošajai institūcijai. Tiek veikti analītiskie aprēķini, nosakot pieciem no Latvijā strādājošām bankām grupas kredītriska pakāpes, izvērtējot reālo kredītportfeļa situāciju atkarībā no izsniegto termiņstruktūras un kredītportfeļa kvalitātes, un pierādīts, ka izvēlētas banku kredītpolitika nodrošina kredīta riska pakāpi zem vidējās robežas. Pielietojot statistikas metodes, tika prognozēts kredītu kopsummas pieaugums, un pierādīts ar korelācijas koeficientu, ka pastāv savstarpēja saistība starp IKP, inflāciju un kopējo kredītu summu. Izanalizējot plašāk pielietotās kredītspējas novērtēšanas metodes, secināts, ka bankām ir jāizmanto Latvijas ekonomikas speciālistu izstrādātais modelis, kas balstās ne tikai uz finanšu analīzi, bet ietver gan finanšu un nefinanšu analīzi, gan klienta finanšu stāvokļa novērtējumu pagātnē un tā nākotnes prognozi.
Atslēgvārdi: kreditēšana, kredītriska novērtēšana un vadīšana, stresa tests, kredīta riska pakāpe, statistikas metodes, kredītspējas novērtēšanas metodes, kredītu kopsummas prognozēšana. In global finance crisis time banks have collide with credit payment problems, that is why all banks have to spare attention to credit risk management.
The purpose of bachelor work is analysing credits’ development, make research of credit possibility’s evaluation methods and credit sum prognosis to 2009 and 2010 years. Bachelor work tasks are to define methods that help to analyse credit risk evaluation and management, define banks’ common credit risk. Customer’s credit possibility’s evaluation is an important part of bank credit risk management, therefore credit risk of bank and credit portfolio quality are strongly bond with credit customer possibility. Using credit risks stress test’s formulas to get a new data it was concluded, that it’s not possible; because bank’s observant instances can’t publish all financial facts of banks. But all data, which have been used in stress testing, completely are accessible only to bank’s observant instances. There are performed analytical calculations, defining the degree of a loan risk of five banks from all Latvia working banks’ group, assessing the loan portfolio real situation, depending on the structure of terms of granted loans and the quality of a loans portfolio and proved that the loan policy of five banks’ secures the medial level of a loan risk. Using statistical methods to make credit sum prognosing was proving with correlation coefficient, that exist correlation with GDP, inflation and credit sum. Analysing credit possibility’s evaluation methods was conclusion, that banks should use Latvian economic specialists’ model that is based only on financial analysis, but model combines a financial and non-financial analysis as well as an analysis of the past and future.
Key words: crediting, credit risk evaluation and management, stress test, credit risk degree, statistical methods, credit possibility’s evaluation methods, credit sum prognosing.