Bankas neprocentu ienākumu dinamikas analīze un prognozēšana

Abstract

Neprocentu ienākumu daļa kopējos Latvijas banku ienākumos turpina pieaugt, tāpēc neprocentu ienākumu dinamika un ar to saistītie riski ir aktuāli. Neprocentu ienākumus nepieciešams analizēt un maksimizēt to prognozēšanas precizitāti. Šajā pētījumā analizēti AS „Citadele banka” neprocentu ienākumi, to dinamika kopējo pamatdarbības ienākumu struktūrā kā arī to prognozēšanas iespējas. Darba mērķis ir izveidot prognozēšanas modeļus izvēlētiem neprocentu ienākumu kontiem. Neprocentu ienākumu heterogenitātes dēļ prognozēšanas modeļi veidoti tikai komisiju ienākumu grupai. Mērķa sasniegšanai tika izstrādāti ARIMA saimes ekonometriskie modeļi, kas pēcāk izmantoti komisiju ienākumu prognozēšanai. Pēc iegūto prognožu testēšanas, tika noskaidrots, ka ar ARIMA modeļiem iegūtās prognozes ir precīzas, tātad pielietojamas praksē.

Atslēgvārdi: Bankas, neprocentu ienākumi, prognozēšana, ARIMA

The share of noninterest income in total operating revenue has been steadily increasing in Latvian banks during the last decade. Growing importance of noninterest income demands for a more profound research and an increase in noninterest income predictability. This paper presents a research in noninterest income of Citadele banka with an emphasis on commission’s income. The aim of this paper is to develop a forecasting model to enhance the predictability of commission’s income at Citadele banka. The forecasting models are being based on ARIMA methodology. The results obtained corroborate the hypothesis that ARIMA methodology can be successfully implemented in forecasting commission income.

Keywords: Banks, noninterest income, forecasting, ARIMA