Akciju un akciju fondu riska pārvaldība

Abstract

Riska pārvaldība ir nesen attīstījusies kā viena no akciju ieguldījuma procesa sastāvdaļām. Investori kļūst jo vairāk ieinteresēti kontrolēt tirgus riskus, lai pasargātu savus ieguldījumus un rast papildus ieguvumus pirms akcijas sasniedz savu briedumu. Baltijas reģions attīstās ātrāk nekā jebkurš cits reģions pasaulē, attiecīgi šīs reģions piedāvā labvēlīgu peļņu potenciāliem investoriem, un, savukārt, paredz risku atpazīšanu un mazināšanu. Šīs tēzes mērķis ir sniegt pietiekamu riska pārvaldības modeli, lai mazinātu investīciju risku akcijās un akciju portfeļos Baltijas reģionā. Tāds modelis šī darba vērienā ir dinamiska līdzekļu ieguldīšana, vai precīzāk dinamiskais grozs. Pētījuma rezultāti parāda, ka dinamiskais grozs novērš riskus ieguldījumos akcijās un akciju portfeļos Baltijas reģionā, tātad augstāk minētais modelis eksistē.

The discipline of risk management has developed over the recent decades as an important part of investments in stocks and stock funds. The investors are becoming increasingly interested controlling market risk, in order to protect their investments. Baltic region is offering considerable returns for potential investors, and consequently this produces a necessity to recognize and mitigate the risk, which follows the investment process. Objective of this thesis is to provide a sufficient risk management model to minimize the risk in investing in stocks and stock funds of the Baltic region. Such model in the scope of this thesis is investments in dynamic allocation, namely, dynamic baskets. Results indicate that the dynamic basket reduces risks, showing better risk-return characteristics than the index stocks. Therefore, such model exists.