Komercbanku valūtas operācijas

Abstract

Bakalaura darbā tiek aplūkotas komercbanku valūtas operācijas, ar tām saistītie riski. Tiek aprakstīta bankas limitu sistēma, tās izmantošana valūtas operāciju risku ierobežošanai, kā arī bankas valūtas pozīciju vadīšanas principi. Darbā tiek sniegts teorētisks priekšstats par starptautisko valūtas tirgu (FOREX), komercbanku valūtas operāciju veidiem, valūtas tirdzniecības organizēšanu, valūtas operāciju risku veidiem, kā arī risku samazināšanas metodēm. Pētījumā tiek aprakstīti komercbanku valūtas operāciju veidi, to ietekme uz bankas valūtas pozīcijām un to pārvaldīšana, nākotnes un mijmaiņas valūtas darījumi un bankas limitu sistēma, ar kuras palīdzību tiek samazināta valūtas operāciju risku iestāšanās iespēja. Darba mērķis - izpētīt komercbanku valūtas operācijas, to ietekmi uz bankas valūtas pozīciju un valūtas operāciju riskiem. Darbā ir apskatīta dažādu risku klasifikācija, kā arī pētīti riska rašanās avoti un izvirzīti priekšlikumi riska ierobežošanai. Norēķinu risku var samazināt izmantojot nettinga principu. Valūtas tirgū pastāv situācijas, kad dažādas bankas piedāvā atšķirīgas kotācijas starpbanku tirgū, tāpēc, lai komercbanka varētu piedāvāt klientiem un darījumu partneriem starpbanku tirgū konkurētspējīgus kursus, ir nepieciešams nodibināt kontaktus ar pēc iespējas vairākiem darījuma partneriem, kā arī izvēlēties labāko kotāciju. Tiek piedāvāti praktiski piemēri, kā izmantot komercbanku valūtas operāciju atvērto pozīciju slēgšanai valūtas pozīcijas pārvaldībā. Bakalaura darbā tika izmantota speciālā literatūra, statistikas dati no Latvijas bankas un Starptautiskās norēķinu bankas, AS „SEB Bankas Latvija” nepublicētie materiāli, kā arī konsultācijās ar AS „Swedbankas” un AS „Latvijas biznesa bankas” speciālistiem iegūtās ziņas. Bakalaura darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 73 lappuses, kuras iekļauj 13 attēlus un 22 tabulas.

The bachelor work considers commercial bank currency operations and relevant risks. The bank limit system and its usage in currency operation risk restriction as well as bank currency position management principles are described. The theoretical review about international currency market FOREX, commercial bank currency operation types, currency marketing organization, currency operation risk kinds and risk reducing methods are given in the bachelor work. The research describes commercial bank currency operation types and their influence on bank currency positions and their management, as well as it describes future and currency exchange dealings and bank limits system using that currency operation risk occurrence has been reduced. The main aim of work is investigate commercial bank currency operations and their effect on bank currency position and currency operation risks. There are different risk classification described in work, and risk origin sources researched and suggestions nominated for risk reduction. Netting principle can reduce settlement risk. There can be situations in currency market then different banks propose various quotations in interbank market, then to suppose for clients and business partners in interbank market competitive exchange rates, commercial bank should establish contact with so much business partners as it is possible and choose best quotation. The work provides practical examples how to use commercial bank currency operation open position closing in management of currency position. There are specific literature, statistic data from Bank of Latvia and Bank for International Settlements, AS „SEB Banka Latvija” unpublished materials used in bachelor work and materials from consultations with AS „Swedbanka” and AS „Latvijas biznesa banka” specialists. Bachelor work includes introduction, four chapters, conclusions and suggestions. The work amount is 73 pages, including 13 pictures and 22 tables.