Markovica investīciju portfeļu izveide un analīze

Abstract

Investēšana akcijās ir ļoti sena un pazīstama investēšanas stratēģija un šī darba ietvaros tiek parādīts, kura investēšanas stratēģija veidojot efektīvu Markovica portfeli nodrošina vislabāko riska un ienesīguma attiecību. Maģistra darba mērķis ir, balstoties uz zinātniskās literatūras un uzņēmumu akcijas analīzi, izveidot trīs diversificētus un efektīvus akciju portfeļus pēc Markovica investīciju portfeļa stratēģijas (B. Grema, Dž. Piotroski un Dž. Grīnblata) un noteikt labāko portfeli pēc riska un ienesīguma attiecības. Darba autors veica B. Grema, Dž. Piotroski un Dž. Grīnblata stratēģiju izpēti un pēc tās atlasīja akcijas ieguldījumu portfelī. Analizējot katru stratēģiju un izvērtējot tās, tika izdarīts secinājums, ka Dž. Piotroski stratēģijai bija vispievilcīgākā riska-ienesīguma attiecība. Šā darba ietvaros tiek veidots priekšstats par analīzes iespējām un tiek sniegti nosacījumi tālākai nākotnes situācijai prognozēšanai attiecībā uz izveidoto portfeli.

Investing in stocks is a very old and well-known investment strategy and this work shows which investment strategy for creating an efficient Markowitz portfolio provides the best risk-return ratio. The goal of the Masters work is to create three diversified and efficient stock portfolios based on the analysis of Markowitz investment portfolio strategy (B. Graham, J. Piotroski and J. Greenblatt), based on the analysis of scientific literature and company shares, and to identify the ebst portfolio based on risk-return ratio. Author studied the strategies of B. Graham, J. Piotroski and J. Greenblatt and then selected shares in the investment portfolio. Analyzing and evaluating each strategy, it was concluded that J. Piotroski's strategy had the most attractive risk-return ratio. This work gives an idea of the possibilities of analysis and provides the coniditions for the future forecasting of the created portfolio.