Kvantu skaitļošana un finanses

Abstract

Bakalaura darbs ir veltīts kvantu skaitļošanas pielietošanai finansēs un ekonomikā. Analizēti tradicionālie skaitļošanas algoritmi, lai risinātu opciju cenu noteikšanas un portfeļa optimizācijas problēmas. Pētīti kvantu algoritmi, kas vērsti uz opciju cenu noteikšanas un portfeļa optimizācijas problēmu risināšanu. Kvantu skaitļošanas specifiskais pielietojums nodokļu prizmas metodei tika izpētīts, analizējot pieeju kopumu, modelējot rezultātus un salīdzinot tos, izmantojot Kvantu aptuvenās optimizācijas algoritmu (QAOA). Kvantu skaitļošanas pielietošana ekonomiskajā modelēšanā ir ierosināta nodokļu sistēmas analīzei. Izceltas nodokļu prizmas metodes analīzes un kvantu skaitļošanas piemērošanas tālākas attīstības virzieni.

The bachelor’s paper is dedicated to the application of quantum computing in finance and economics. The conventional computing algorithms for solving problems of option pricing and portfolio optimization were analysed. The quantum algorithms aimed at the solution of option pricing and portfolio optimization were studied. The domain-specific application of quantum computing for the tax prism method was studied by analysing a set of approaches, results modelling, and benchmarking by the Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA). The application of quantum computing in economic modelling is proposed for tax system analysis. The directions of further sophistication of the tax prism model analysis and the quantum computing applicability are highlighted.