Investīciju portfeļa veidošana un novērtēšana

Abstract

Bakalaura darba tēma ir “Investīciju portfeļa veidošana un novērtēšana”. Bakalaura darba mērķis ir pamatojoties uz zinātnisko literatūru un investīciju portfeļa izveides un novērtēšanas metodēm, izstrādāt investīciju portfeli, kas ilgtermiņā nodrošinātu augstāku ienesīgumu nekā tirgus etalons – S&P 500 indekss. Bakalaura darba pirmajā daļā ir aprakstīti investīciju portfeļa sastādīšanas principi un vērtspapīru klasifikācija. Darba otrajā daļā tiek apskatītas investīciju portfeļa analīzes metodes: fundamentālā un tehniskā analīze. Darba pētnieciskajā daļā, balstoties uz iegūto informāciju tiek, izveidots akciju portfelis, kas sasniedz augstāku ienesīgumu nekā S&P 500 indekss. Bakalaura darba noslēgumā tiek veikti secinājumi un tiek izvirzīti priekšlikumi investīciju portfeļa veidošanā. Bakalaura darbā tiek izmantotas Latvijas un ārvalstu autoru grāmatas un publikācijas, Latvijas Republikas likumi, statistiski apkopotie dati un internetā publiskotie raksti un pētījumi. Bakalaura darbs ir izstrādāts latviešu valodā, darba apjoms ir 64 lapaspuses. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām. Atslēgvārdi: Investīciju portfelis, portfeļa politika, aktīvā pārvaldība, tehniskā analīze, Fibonači līmeņi, tirgus tendence, fundamentālā analīze.

The topic of the bachelor's thesis is “Investment Portfolio Construction and Evaluation.” The goal of the bachelor's thesis is, based on scientific literature and an analysis of methods for creating and evaluating investment portfolios, to create a securities portfolio that in the long-term would yield high returns than market benchmark – S&P 500 index. The first part of the bachelor's thesis describes and describes the principles of investment portfolio construction and securities classification. The second part of the thesis examines the methods of investment portfolio analysis: fundamental and technical analysis. In the research part of the bachelor's thesis, based on the obtained information a securities portfolio that yields high returns than S&P 500 index is constructed. The conclusion of the bachelor's thesis summarizes the findings and presents proposals for the construction investment portfolio. The bachelor's thesis is based on publications and books by Latvian and foreign authors, normative acts of the Republic of Latvian statistical data and articles and research published and on the internet. The bachelor's thesis is written in Latvian, with a total volume of 64 pages. The bachelor's thesis consists of 3 chapters. Keywords: Investment Portfolio, Portfolio Policy, Active Management, Technical Analysis, Fibonacci Levels, Market Trend, Fundamental Analysis.