Cikliskās komponentes izdalīšana no Latvijas IKP laikrindas

Abstract

Darbs tiek veltīts cikliskās komponentes izdalīšanas metodēm viendimensionālajās laikrindās. Darbā tiek apskatīti Hodrika-Preskotta filtrs, nenovērojamu komponenšu metode un joslas filtrs. Sīkāk tiek apskatīti Hodrika-Preskotta filtra izvedums un īpašības, un joslas filtra īpašības. Tiek apskatīta nenovērojamu komponenšu metodes realizācija ar Kalmana filtra palīdzību. Darba praktiskajā daļā no Latvijas IKP datiem tika izdalīta cikliskā komponente ar augstāk minēto metožu palīdzību un dots rezultātu salīdzinājums. Darbs izpildīts izmantojot EViews programmatūru.

The graduation paper is devoted to the univariate methods for extracting the cyclical component from the time series. It describes the Hodrick and Prescott filter, unobservable components method and band-pass filter. Derivation and properties of Hodrick and Preskott filter and properties of band-pass filter are discussed in detail. The realization of unobservable components method using the Kalman filter is described. In the practical part of this paper the cyclical component was extracted from Latvian GDP series with the three methods mentioned above and the comparison of the results is given. The work is accomplished using EViews program.