Neparametriskie maiņas punkta testi ilglaicīgi atkarīgiem novērojumiem

Abstract

Šī darba mērķis ir maiņas punktu analīze ilglaicīgi atkarīgiem procesiem. Tiks apskatīti Vilkoksona un vidējo vērtību starpības divu izlašu testi, kas nesen ieviesti ilglaicīgās atmiņas procesiem (skatīt Taqqu, Dehling un Rooch). Ar simulāciju palīdzību tiks salīdzināta testu empīriskā jauda, kā arī analizēta statistiku asimptotiskā uzvedība pie nosacījuma, ka izpildās nulles hipotēze.

Tiks analizēta empīriskās ticamības funkcijas metodes pielietojamība maiņas punktu noteikšanā ilglaicīgi atkarīgiem procesiem un salīdzināta ar divu izlašu testiem, kā arī ar standarta CUSUM algoritma procedūru.

The aim of this work is change point analysis for the long range dependent processes. The Wilcoxon and the difference-of-means two sample tests will be discussed, based on recent results for long range dependent processes (see Taqqu, Dehling and Rooch). In a simulation study the power and the confidence level of both tests will be compared, when the null hypothesis holds.

The applicability of the empirical likelihood method for the change point detection in long memory processes will be analyzed and compared with the two sample tests as well as with the standart CUSUM procedure.