Diskrētu homogēnu Markova procesu kopulas

Abstract

Darbā ir īsi apskatīti fakti no kopulas vēstures. Kā un kad šis aparāts ieguva popularitāti. Ir izpētīti kopulas funkcijas teorētiskie aspekti, viens no galvenajiem rezultātiem kopulu teorijā – Sklara teorēma. Darbā ir konstruēts kopulas funkcijas analogs, kas atbilst labi zināmam modelim gadījuma procesu teorijā, kad viens no procesu aprakstošiem sadalījumiem ir diskrēts. Grafiku konstruēšanai un skaitlisko uzdevumu risināšanai ir izmantoti matemātisko datorprogrammu MAPLE 7 līdzekļi.

In degree work some facts from copulas history are considered. How and when this device has received application. Theoretical foundations are considered, one of the fundamental results underpinning all copula-based analysis – Sklar’s Theorem. The construction of copulas analogue for well-known model from the theory of random processes when one of the distributions describing model, is discrete, is considered. For the decision of various numerical problems, and also for graphs construction package MAPLE 7 was used.