Banku risku novērtēšana, pielietojot stresa testus

Abstract

Darbs veltīts banku risku stresa testiem, kas ir metodes, kā novērtēt bankas izdzīvošanas spēju pēkšņu ekonomisku satricinājumu gadījumā. Mērķis ir izpētīt, kā stresa testi darbojas praksē. Lai šo mērķi sasniegtu, darbā vispirms aprakstītas stresa testēšanas metodes, un tad stresa testēšanas procedūra realizēta vienam no banku darbībai piemītošajiem riskiem – procentu likmju riskam, nosakot, kā izmaiņas procentu likmēs ietekmēs bankas peļņu un bankas ekonomisko vērtību. Piemērojot dažādus iespējamus scenārijus, tika secināts, ka konkrētās bankas procentu likmju risks ir labi pārvaldīts un pat sliktākajā gadījumā banka gūst minimālu negatīvu ietekmi. Darba nobeigumā aprakstīts vēl viens banku risku novērtēšanas veids – riskam pakļautās vērtības (value – at – risk) aprēķināšana. Dots ieskats šīs vērtības aprēķināšanas metodēs, kā arī piemērs. Atslēgas vārdi: stresa testi, risks, scenārijs, procentu likmes, riskam pakļautā vērtība

This thesis is dedicated to stress tests of bank’s risks, which are methods how to evaluate a bank’s ability to survive in case of a sudden economic shocks. The aim of this thesis is to explore how these stress tests are carried out in practice. Firstly stress testing methods are described and after that the stress testing procedure are carried out for one of a bank’s risks – the interest rate risk, describing how changes in interest rates will affect the bank’s profit and it’s economic value. Under a variety of possible scenarios, it was concluded that the bank’s interest rate risk is well managed and even in the worst case the bank receives a minimal adverse effect. In the summary another method for evaluating bank risks are described – the value – at – risk calculation. Methods of calculating this value and one example are represented. Key words: stress tests, risk, scenario, interest rate, value – at - risk