Maiņas punkta noteikšana matemātiskās statistikas problēmās

Abstract

Laika momentu, kad modelis ir mainījies, sauc par maiņas punktu. Darba mērķis ir apskatīt maiņas punkta noteikšanu matemātiskās statistikas problēmās ar programmā R iebūvētajām paketēm. Tiek apskatītas paketes changepoint un strucchange maiņas punktu noteikšanai. Tiks apskatītas dažas galvenās metodes, kuras ir iebūvētas paketēs un tiks parādīta to pielietošana gan uz simulētiem datiem, gan arī uz reāliem datu piemēriem. Atslēgvārdi: Maiņas punkts, CUSUM statistika, F statistika, PELT, Binārā segmen- tācija, Segmenta kaimiņu metode.

A time moment when the model has changed is called a change point. The goal of this work is to analyze change point detection in problems of the mathematical statistics using different packages in program R. More specifically we will analyze packages changepoint and strucchange. We will discuss some of the key methods which are implemented in packages and highligh their applications to simulated and real data examples. Keywords: change point, CUSUM statistic, F statistic, PELT, binary segmentation, Segment Neighbourhoods