OCTA atlīdzību apjoma modelēšana, lietojot vispārināto lineāro modeli

Abstract

Darbs veltīts obligātās civiltiesiskās transportlīdzekļu apdrošināšanas (OCTA) atlīdzību modelēšanai. Modeļu klase, ko izvēlēts lietot, ir vispārinātais lineārais modelis (GLM), kas praksē tiek bieži lietots apdrošināšanas atlīdzību modelēšanai. Darbā aprakstīti vispārinātā lineārā modeļa teorijas pamati un modeļa precizitātes novērtēšanas mēri. Aplūkotas dažādas modeļa parametru novērtēšanas un faktoru atlases metodes, no iegūtajiem modeļiem izvēlēts modelis ar labāko pielāgošanas kvalitāti un precīzāko prognozēšanas spēju. Visbiežāk lietotās metodes - iteratīvā mazāko kvadrātu metode parametru novērtēšanai un soļu regresija faktoru atlasei tika salīdzinātas ar lasso un elastīgo tīklu regularizācijas metodēm. Darba praktiskās daļas īstenošanai izveidoti programmu kodi brīvpieejas programmā R 3.3.0.

The Bachelor’s thesis is devoted to motor third party liability insurance (MTPL) claim modeling. For modeling Generalized linear model (GLM) framework have been used, which is commonly used in insurance claims modelling. Generalized linear model theoretical aspects and goodness-of-fit evaluation measures are described. Several parameters estimation and factor selection methods are compared and the one with the best fit and prediction performance is selected. Most widely used methods - iterative least square method for parameters estimation and stepwise regression for predictor selection are compared to lasso and elastic net regularization. The practical implementation are created by using statistical computing software R 3.3.0.