Robustas statistiskās metodes laikrindu analīzē

Abstract

Bakalaura darbā apskatītas robustas statistiskās metodes, ko piemēro laikrindām, ja datos ir izlēcēji. Aprakstīta robustā statistika, kāpēc tā ir nepieciešama, lūzuma punkts, novērtējumu definēšana. Apskatīti izlēcēju veidi, to ietekmes piemēri un varbūtību modeļi. Salīdzināti robustie un klasiskie novērtējumi dažādiem ARMA modeļiem. Robusta metode piemērota reālu datu piemēram.

In this bachelor thesis considered robust statistical methods for time series with outliers. Are considered, robust statistics and need for it is described as well as breakdown point, robust estimates for different processes. Types and impact of outliers and outlier probability models. Considered robust methods are applied on real data example. Classic and robust estimates are compared for various ARMA models.