Ilglaicīgās atmiņas procesi

Abstract

Darba tēma ir ilglaicīgās atmiņas procesi. Apskatīta šī jēdziena izcelsme un aprakstošie modeļi. Definēts Hursta fenomens un frakcionālā Brauna kustība. Aplūkota ilglaicīgās atmiņas modeļu klase FARIMA, tās svarīgākās īpašības un parametru novērtēšanas meto- des. Programmā R simulēti ilglaicīgās atmiņas procesi FARIMA un izmantotas dažādas metodes parametra H novērtēšanai. Atslēgas vārdi: FARIMA, Hursta parametrs, ilglaicīgā atmiņa

The subject of this thesis is long - memory processes. The origin of long memory no- tion and descriptive models are examined. Hurst phenomenon and fractional Brownian motion are defined. Long memory models FARIMA, the most important properties and estimation methods are considered. Long memory processes FARIMA with program R are simulated and various methods are applied to estimate the parameter H. Keywords: FARIMA, Hurst parameter, long memory processes